<?php
//file kelas.php
$query = mysql_query("select kelas from nama_table group by kelas"); // data digroup jadi yang sama akan tampil satu
while($kelas = mysql_fetch_array($query)){
	echo '<a href="siswa.php?kelas='.$kelas['kelas'].'">'.$kelas['kelas'].'</a><br/>';
}

<?php
//file siswa.php
$kelas = $_GET['kelas'];
$query = mysql_query("select * from nama_table where kelas='".$kelas."'");
while($siswa = mysql_fetch_array($query)){
	echo $siswa['nama'].'</br/>';
}